PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DB1.DE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DB1.DE с ^GSPC

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deutsche Börse AG (DB1.DE) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DB1.DE или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между DB1.DE и ^GSPC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DB1.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Börse AG (DB1.DE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3,511.38%
315.80%
DB1.DE
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DB1.DE:

2.99

^GSPC:

0.51

Коэф-т Сортино

DB1.DE:

3.59

^GSPC:

0.84

Коэф-т Омега

DB1.DE:

1.54

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

DB1.DE:

5.04

^GSPC:

0.52

Коэф-т Мартина

DB1.DE:

26.14

^GSPC:

2.02

Индекс Язвы

DB1.DE:

2.26%

^GSPC:

4.87%

Дневная вол-ть

DB1.DE:

19.77%

^GSPC:

19.36%

Макс. просадка

DB1.DE:

-76.94%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DB1.DE:

-0.65%

^GSPC:

-8.35%

Доходность по периодам

С начала года, DB1.DE показывает доходность 30.89%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -4.26%. За последние 10 лет акции DB1.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 17.01% против 10.31% соответственно.

DB1.DE

С начала года

30.89%

1 месяц

17.62%

6 месяцев

36.09%

1 год

58.98%

5 лет

16.61%

10 лет

17.01%

^GSPC

С начала года

-4.26%

1 месяц

11.24%

6 месяцев

-5.02%

1 год

8.55%

5 лет

14.02%

10 лет

10.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DB1.DE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DB1.DE
Ранг риск-скорректированной доходности DB1.DE, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DB1.DE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DB1.DE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DB1.DE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DB1.DE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DB1.DE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DB1.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Börse AG (DB1.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DB1.DE на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DB1.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.93
0.44
DB1.DE
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок DB1.DE и ^GSPC

Максимальная просадка DB1.DE за все время составила -76.94%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB1.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.73%
-8.35%
DB1.DE
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DB1.DE и ^GSPC

Текущая волатильность для Deutsche Börse AG (DB1.DE) составляет 9.97%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что DB1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.97%
11.43%
DB1.DE
^GSPC